Opções binárias do condor de ferro

Opções binárias do condor de ferro
O título de "pior" pode ser um pouco severo, mas é bem merecido.
Muitos comerciantes de opções vêem o condor de ferro como o Santo Graal das estratégias de opções.
Quero dizer, quem poderia culpá-los?
Quantas estratégias de opções oferecem o dobro do retorno para uma baixa margem, oferecem riscos limitados e permitem lucros em uma grande variedade de preços?
Existem poucas estratégias que se enquadram nesse projeto de lei.
Spiderman disse o melhor: "Com grande poder vem grande responsabilidade".
É verdade que o condador de ferro possui muito poder, mas é a falta de responsabilidade no comerciante de opções que o torna uma arma tão perigosa.
Muitos comerciantes de opções entram em um condor de ferro pensando que é a chave para as riquezas, mas muitas vezes eles entram na posição na hora errada, conseguem-se mal e então assumem grandes perdas.
Isso deve chegar ao fim. Devemos devolver o condor de ferro ao seu lugar no topo.
Como inserir corretamente um Condor de ferro.
Podemos observar "como entrar" de várias maneiras diferentes. Primeiro, podemos falar sobre o tempo, tanto da perspectiva de volatilidade quanto de preço. Então, podemos observar a entrada do ponto de ordem do tipo de pedido. Ambos serão chaves para o sucesso, mas o tempo é o mais importante.
A maioria dos comerciantes de opções entram em condores de ferro porque acham que o preço das ações permanecerá em um intervalo, ou, pior ainda, que o estoque subiu, está sobrecompra e precisa descer.
Esta é a pior coisa possível que você pode fazer.
O que você aprenderá em breve, se você ainda não o fez, é que um estoque pode ficar por mais tempo do que você pode ficar saudável.
Você não quer basear sua decisão para entrar em um condor de ferro exclusivamente no preço do estoque. Em vez disso, você quer se concentrar principalmente na volatilidade implícita.
A estrutura de um condador de ferro é composta por duas opções de dinheiro próximo que são curtas e duas opções de dinheiro fora do dinheiro mais longas.
Nós realmente não nos preocupamos com as opções longas. Eles estão lá para limitar nosso risco na posição. No final, esperamos que expiram sem valor.
As opções curtas são a chave. Todas as opções serão afetadas pelas mudanças na volatilidade implícita. À medida que a volatilidade implícita aumenta, os preços das nossas opções aumentarão; À medida que a volatilidade diminui, o preço da opção também.
Você quer que a volatilidade caia quando você tem um condador de ferro. Isso é vital para o seu sucesso.
Isso significa que você não quer abrir um novo condor de ferro quando a volatilidade estiver baixa. Siga-me neste buraco de coelho.
Baixa volatilidade significa que seus preços de opção serão menores. Com baixos preços de opções, você terá que aproximar suas opções de estar no dinheiro para gerar qualquer retorno real.
Quando você faz isso, a faixa em que o estoque deve permanecer fica muito pequena. Uma vez que sua posição é tão próxima de estar no "dinheiro", apenas leva um pequeno movimento no subjacente para colocar sua posição em perdas.
Este é o assassino número um de condores de ferro e carteiras, para esse assunto.
A maioria dos comerciantes colocará um condador de ferro sem pensar um pouco na volatilidade. Isto é especialmente verdadeiro quando você coloca um condor de ferro depois que o estoque correu até altas novas. Um estoque que está funcionando mais alto também tem queda ou volatilidade extremamente baixa.
A baixa volatilidade não é boa para você e nem a crescente volatilidade. Como afirmamos acima, o aumento da volatilidade aumenta os preços das opções. Se você já tiver uma posição, seus preços de opções curtas irão aumentar e isso resultará em uma perda.
Idealmente, você quer alta volatilidade que está caindo. Isso lhe dará o melhor dos dois mundos. A alta volatilidade irá gerar altos preços de opções e permitir que você obtenha um cargo que seja de fora-de-dinheiro. Isso lhe dará uma ampla gama para o seu estoque para terminar e aumentar sua probabilidade de sucesso.
A maior volatilidade nem sempre é suficiente. A alta volatilidade pode continuar a subir, ou pior, pode trazer muito movimento no subjacente. A volatilidade que está caindo é um bom sinal de que o estoque não está se movendo. Este é o cenário perfeito para o seu condor de ferro.
Quando você finalmente encontrou queda de volatilidade, é hora de colocar seu comércio. Existem várias maneiras de você fazer isso.
Primeiro, você pode colocar o condor de ferro como uma grande posição, isto é, as quatro pernas ao mesmo tempo. Os profissionais deste método são que é fácil e pode ser mais barato em comissões. Se você está colocando um grande comércio, você define um preço e executa o comércio. A partir daí, você se sente e espera para ver se o seu pedido é preenchido.
A outra maneira de colocar um condor de ferro envolve a negociação de dois spreads. Os condores de ferro são constituídos por um estrangulamento longo e um estrangulamento curto ou um touro se espalhou e espalhou a chamada.
Você não quer trocar o condor de ferro como um longo estrondo e curto estrondo. Mesmo que formem um condor de ferro, as estradas oferecem um comércio muito diferente do que você pretendia originalmente. Um condor de ferro é colocado para que você possa ganhar dinheiro se o estoque não se mover.
Um longo estrondo, por outro lado, precisa de muito movimento no subjacente para ser lucrativo. Um estrondo curto precisa apenas de um pequeno movimento como o condor de ferro, mas permanece sem cobertura e, portanto, tem risco ilimitado.
É melhor trocar condores de ferro quando um touro se esparrame e espalha-se espalhar. Se você colocasse um spread de touro, mas não se espalhava o urso, você ainda precisa que o estoque permaneça acima dos preços de exercício. Sua posição está coberta e, embora não seja um condador de ferro, ela ainda possui as mesmas propriedades.
A Verdade Sobre As Chamadas.
A maior parte do tempo você vai perder dinheiro no lado da chamada do seu condor de ferro. Isso acontece por vários motivos.
Primeiro, o spread de chamadas será mais próximo do dinheiro do que o seu spread. Isso lida com a volatilidade e o comportamento natural dos seres humanos e seu desejo de proteger suas carteiras. A maioria dos investidores carrega carteiras compridas (são de longo estoque versus.
A maioria dos investidores carrega carteiras compridas (são ações longas versus curtas curtas) e eles precisam de uma maneira de proteger essas carteiras de um mercado ou estoque. As pessoas protegerão seu portfólio com a compra de opções de venda. As opções de colocação ganham valor quando o estoque diminui, então, naturalmente, isso faz sentido. A compra de opções ou ações direcionará o preço mais alto. Esta é a base para o distorção e por que você pode trocar opções de venda mais fora do dinheiro versus opções de chamadas.
Esta é a base para o distorção e por que você pode trocar opções de venda mais fora do dinheiro versus opções de chamadas.
Como o spread de chamadas será mais próximo do dinheiro, você terá um delta negativo quando você abrir um condador de ferro. Um delta negativo significa que sua posição perderá dinheiro quando as ações aumentarem. Embora o preço das ações ainda possa estar dentro da sua gama de preços ou greves, você terá perdas não realizadas em suas mãos. Essas perdas continuam a se somar como estoque, continua a aumentar.
Esta é uma má notícia para você, porque agora as perdas estão subindo, e o preço das ações está se aproximando de suas greves, o que coloca toda a posição em perigo.
Em segundo lugar, e nós aludimos a isso antes, a maioria dos comerciantes coloca condores de ferro quando um estoque aumentou por um longo período de tempo. Eles pensam, tolo, que o estoque subiu muito rápido demais e precisa descer. Se isso fosse verdade.
O que geralmente acontece é que um estoque continuará em sua tendência atual, não pensando em quão rápido ele aumentou, ou em relação ao seu condador de ferro.
O que você pode fazer?
Não tenha medo de colocar um condor de ferro quando o estoque caiu. Isso dará à volatilidade um pequeno empurrão agradável e permitirá que você troque spreads de chamadas mais fora do dinheiro.
Perca na sua posição. Lembre-se, se você não quiser entrar em uma posição completa ao mesmo tempo, troque a propagação e espere a chance de trocar as propagações de chamadas. Se você nunca conseguir essa oportunidade, você ainda pode ganhar dinheiro com o lado da colocação.
Negociação de ganhos com ferro Condors.
Está certo, disseram eles.
A posição está protegida, disseram eles.
A maioria dos comerciantes prefere negociar ganhos com condores de ferro. A volatilidade é extremamente alta durante esses tempos, para que você possa obter uma posição que seja um bom dinheiro, e uma vez que um relatório de ganhos tenha sido lançado, a volatilidade cairá como uma pedra e você pode rir todo o caminho até o banco.
Simples? Sim. Eficaz? Não.
Se essa estratégia fosse tão fácil como todos parecem pensar, ela seria comercializada exclusivamente. O problema com os ganhos comerciais é que é um evento binário. Os eventos binários são um sim ou nenhum, certo ou errado, bancário ou quebrado.
Quando você troca condores de ferro durante situações normais do mercado, você recebe muito tempo para reavaliar e ajustar sua posição. Os negócios de ganhos não oferecem esse luxo. Quando você acorda na manhã seguinte, você será um vencedor ou um perdedor.
O segredo para condicionar condores é que eles permitem sacrificar retorno versus risco para um comércio de maior probabilidade. Você não terá um bom cenário de recompensa de risco, mas você ganhará mais do que você perde.
Os negócios de ganhos vão diminuir ainda mais essa probabilidade de sucesso. Você ainda ganhará mais do que você perde, mas leve o comércio o suficiente e sua perda irá tirar todas as suas vitórias.
Quando você coloca um comércio de ganhos, e nós sabemos que você vai, trocá-los levemente e escasso. As carteiras não são feitas durante os ganhos; eles estão perdidos.
Conclusão.
Nós adoramos comercializar condores de ferro, mas não amamos as pessoas que os comercializam. A estratégia é efetiva para obter mais prémio com menos margem, o que é um win-win.
O problema é que muitos comerciantes colocam condores de ferro na gota de chapéu. Um condador de ferro precisa ser cronometrado e nutrido para florescer. Colocar condores de ferro quando o estoque acabou de fazer uma grande corrida ou quando a volatilidade é baixa é uma ótima maneira de se configurar para o fracasso.
Quando você pode expirar seu comércio para que a volatilidade implícita esteja caindo em vez de aumentar, você aumentará suas chances de sucesso.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Condores de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.
Compre 1 OTM Put (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.
Risco Limitado.
A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Yahoo Finance.
Com o Nadex se espalha, os comerciantes que pensam que o mercado subjacente podem não ir a qualquer lugar e apenas oscilar em torno de onde é pode trocar o que é chamado de um condor de ferro como uma estratégia neutra.
Dois artigos anteriores desta série abrangeram como cobrar o prémio (spreads de crédito) em um mercado ascendente ou plano e como cobrar o prêmio em um mercado em baixa ou em baixa usando Nadex Spreads.
Os comerciantes podem fazer isso todos os dias, mesmo várias vezes ao dia. Fazer ambos é chamado de "condor de ferro" e pode ajudar os comerciantes a combinar ambos com um maior potencial de lucro e uma maior distância de break-even. Os comerciantes vendem o spread superior e compram o menor spread.
Uma ferramenta que os comerciantes podem usar para comercializar condores de ferro é o APEX Nadex Spread Scanner. O scanner APEX é de uso gratuito e uma excelente maneira de olhar através de todos os spreads Nadex para um instrumento específico. Os usuários podem ver rapidamente o risco / recompensa, o tempo de vencimento, a largura dos spreads e a proximidade do mercado subjacente para comparação, permitindo que eles escolham os negócios mais vantajosos.
Para começar, os comerciantes devem saber exatamente o que é um spread da Nadex. Tem um nível de piso e teto, e limite de tempo para expiração. Nadex oferece intraday duas horas e 8,25 horas, bem como spreads diários. Eles podem ser negociados a qualquer momento durante o horário de negociação do spread específico até o vencimento.
Sua largura e distância podem ser de 100 carrapatos a 1000 carrapatos, dependendo do mercado e da expiração. Todos os mercados da Nadex se movem em tiques com o menor incremento sendo um, e cada marca vale $ 1.
Quando há muito, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre sua entrada e o teto. Quando curto, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre sua entrada e o chão. A perda máxima ao longo da distância é a distância entre sua entrada e o chão. Quando curto, a perda máxima é a distância entre a entrada e o teto.
Se o mercado passar pelo teto ou no chão, os comerciantes não podem perder dinheiro adicional ou ganhar dinheiro adicional.
Normalmente, os condores de ferro são excelentes para quando o mercado é plano ou oscilante em um alcance específico. Portanto, é chamada de estratégia "neutra".
Por exemplo, considere um condor de ferro de petróleo bruto. Quando comprar e vender spreads de petróleo bruto são montados, é um comércio de colector premium condor de ferro. Para esta configuração, os comerciantes venderiam o spread superior, Crude Oil (Abr) 103.00-108.00 e comprarão o menor spread, Crude Oil (Abr) 98.00-103.00.
Colocando os dois juntos, o topo do condor de ferro é 108,00, o meio do condor de ferro é de 103,00 e o fundo do condor de ferro é de 98,00. Neste exemplo, há um lucro máximo de 54,2 para a compra e 22,2 para a venda.
O que torna esta uma coleção premium Iron Condor é a proximidade invertida ao mercado subjacente. Proximidade significa a distância do preço do spread ao mercado subjacente.
Para o longo prazo, o preço é de 23 carrapatos abaixo do mercado subjacente. Então, há 23 carrapatos de prémio incorporados lá. O mercado poderia cair 23 carrapatos e a opção ainda estaria no intervalo mesmo no comércio porque foi comprada em 23 carrapatos abaixo do mercado.
Agora, olhando para o spread de venda, seu preço de venda é de 56 carrapatos acima do mercado subjacente. O mercado poderia subir tanto quanto 56 carrapatos e o comércio continuaria em equilíbrio mesmo no lado da venda.
Este condor de ferro particular tem uma vantagem em colecionar. No entanto, não é necessário que haja prémio para lucrar com um condor de ferro.
Para ver a imagem, clique AQUI.
Quando ambos os spreads são colocados em uma planilha do Excel como mostrado abaixo, torna-se fácil ver quais os lucros e perdas potenciais em ambos os lados e onde os pontos de equilíbrio seriam. Neste caso, o mercado subjacente está negociando em torno de 102,65. Se o mercado subisse 54 carrapatos para 103,19, o comércio beneficiaria US $ 54.
O preço de venda do spread superior foi de 56 carrapatos acima do mercado subjacente; portanto, o subjacente poderia subir tanto antes do comércio começar a perder dinheiro no lado da venda. Na verdade, a compra expande os caps em 103.00. Assim, assim que o mercado atingir 103,00, o comércio atingiu o seu máximo lucro de compra de 54.
Se o mercado continua, porém, poderia subir por 56 carrapatos sem perder no lado da venda. Poderia subir outros 54 carrapatos, que seria o valor máximo do lucro no lado da compra, antes de atingir o ponto de equilíbrio. Poderia subir um total de 110 carrapatos para 103,75 para atingir o ponto de equilíbrio elevado.
Para ver a imagem, clique AQUI.
Se o mercado fosse para baixo, poderia baixar 102,43 por 22 carrapatos de lucro máximo no lado da venda. Novamente, o preço de compra do menor spread foi de 23 carrapatos abaixo do mercado subjacente; portanto, o subjacente poderia diminuir tanto antes de começar a perder dinheiro no lado da compra.
Se o mercado continua, porém, pode diminuir 23 carrapatos sem perder no lado da venda. Poderia baixar outros 22 carrapatos, o máximo de lucro no lado da compra, antes de atingir o ponto de equilíbrio. Poderia baixar um total de 45 carrapatos para 102,20 para atingir o baixo ponto de equilíbrio.
Este foi um exemplo de um condor de ferro de coleção premium por causa da proximidade invertida ao subjacente. Normalmente, a proximidade do preço ao subjacente não é negativa para os spreads laterais de compra, ou positiva para spreads laterais de venda. A propagação que vendemos estava no fundo do dinheiro e o spread que compramos foi no dinheiro. A proximidade invertida do subjacente não é necessária para ser lucrativa fazendo um condor de ferro.

Artigos de opções binárias.
Patrocinado pelo NADEX.
Usando binários para criar um Condor de ferro sintético.
Um condor de ferro é considerado quando um comerciante de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes que têm a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é que os spreads verticais expiram sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condador de ferro tem vendido apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condador de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, naturalmente, pode levar a um maior lucro potencial máximo em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor por causa do prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do alcance do spread e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode estar acima e abaixo dos spreads no vencimento. Assim, um maior lucro potencial leva a um menor risco potencial. Vejamos um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com binários.
Usar binários pode ser mais fácil.
Neste caso, ele gostaria de ver o índice permanecer entre o suporte potencial em torno de 4655 e a resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (dezembro)> 4652 (4:15 PM) para 69,50 que está logo abaixo do suporte potencial de 4655 para a expiração naquele dia. Se o índice fecha acima 4652, o lucro máximo é realizado de US $ 30,50 (100 - 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e for limitado ao valor pago ($ 69.50). O bilhete de comércio está abaixo.
Para simular a outra "asa" do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec)> 4672 (4:15 PM) para 23, que está acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no final do prazo, o lucro máximo é realizado com US $ 23 por contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 no vencimento e uma perda de $ 77 (100 - 23) seria realizada. O bilhete de comércio está abaixo.
Vamos dividir o risco total e a recompensa total nesta posição e por que pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice for negociado entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condador de ferro, ambos não expiram sem valor para obter o máximo de lucro. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e aquele que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria de US $ 53,50 (23 + 30,50), que é a soma dos lucros máximos para cada binário. Isto é semelhante a um condador de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos por cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio de spread, como é para um comércio de opções de equidade. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda máxima e risco sobre este comércio seria subtrair o lucro máximo de $ 100, o que neste caso é igual a $ 46.50 (100 - 53.50).
Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição à medida que o índice retrocede abaixo daquela resistência potencial com medo de que o índice se reúna mais uma vez no prazo de validade e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima desse comércio. Para fechar o cargo antes do vencimento, ele pode vender o US Tech 100 (Dec)> 4652 (4:15 PM) como abaixo.
Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (dezembro)> 4672 (4:15 PM) como abaixo.
Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes do vencimento devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão o valor ao longo do tempo. Assim como as opções de equivalência patrimonial, o valor dos binários dependem de quão longe eles estão negociando com o preço de exercício. Embora uma perda de $ 2 (23 - 21) tenha sido sofrida pela compra do US Tech 100 (dezembro)> 4672 (4:15 PM), um lucro de US $ 24,50 (94 - 69,50) foi realizado na venda do US Tech 100 (dezembro) > 4652 (4:15 PM). Um lucro líquido teria sido realizado de US $ 22,50 (24,50 - 2). Não só ele lucrou com o comércio, mas também reduziu seu risco desde que os cargos foram retirados antes do vencimento. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechado acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os comerciantes rentáveis ​​de opções binárias e de equidade sabem que a remoção ou redução de risco geralmente é uma coisa boa.
Futuros, opções e troca de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Condores de ferro para negociações de notícias usando Nadex Spreads.
A cada semana, o Apex Investing Institute publica vários relatórios de notícias e dá um exemplo de um comércio de notícias que funcionaria bem para esse relatório. Geralmente, contém o que é o relatório, qual o país que está liberando e um pouco sobre a previsão.
Então, o Apex Investing Institute dá algumas orientações que eles esperam que o ajude na sua negociação. Mas e se você não conhece um Condor de Ferro de uma Straddle, ou a diferença entre uma borboleta e um atacante de espiga? Apex Investing Institute pode ajudá-lo a aprender tudo sobre cada uma dessas estratégias diferentes.
Hoje, deixe-nos esclarecer o que faz um Iron Condor.
Um Iron Condor é uma maneira de coletar premium em Nadex Spreads. Porque os negócios de Iron Condor podem ser feitos dia ou noite, esta é uma boa estratégia para eventos de notícias.
Ao colocar um comércio de Iron Condor, você quer ver onde o mercado se moverá potencialmente e poderá encontrar os contratos de spread adequados que o ajudarão a atingir seus objetivos de lucro. Você precisará levar em consideração o movimento esperado, os níveis de desvio diagnóstico e a volatilidade implícita.
Quando você determinou onde você acha que o movimento esperado será, você quer comprar um spread mais baixo dentro do movimento esperado que você acredita ter tempo suficiente para permitir que o mercado mova a distância esperada.
Você vai comprar um spread em uma greve acima do mercado, mas abaixo do movimento esperado. Então você quer vender um spread abaixo do mercado com o mesmo tempo de expiração que o spread que você comprou e a distância que lhe dará uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou melhor. Certifique-se de que o teto do spread que você compra é igual ao piso do spread que vende.
Por exemplo, vamos supor que o relatório semanal do inventário do petróleo está saindo e é sugerido que você faça um Iron Condor. Você está olhando o suficiente para a frente, mesmo que você não consiga encontrar nada que atenda aos seus critérios imediatos, você pode encontrar um para o próximo dia. Muitas vezes, você pode entrar no comércio a noite antes do evento de notícias.
Basta colocar o comércio e ir para a cama. Você não deve assistir a noite toda. A seguinte imagem mostra o scanner de espalhamento disponível no Apex Investing Institute que o ajuda a encontrar contratos que irão fazer o seu comércio Iron Condor.
Você notará que o spread mais baixo, 88.00-93.00, é o que você comprou e tem um teto de 93.00. O spread superior, 93.00-98.00, é aquele que você vendeu e tem um piso de 93.00. O piso eo teto são 93,00 e esse número é igual.
Para ver a imagem, clique AQUI.
Quando o chão eo teto são iguais, você ganhará dinheiro se o mercado subir; Você ganhará dinheiro se o mercado cair.
Ao colocar seu comércio, você pode pensar que você ganhará o máximo lucro, mas não espere isso.
Por quê? Porque o mercado pode se mover. Quando você olha para a seguinte imagem, você verá um diagrama de como você compra o spread mais baixo e vende o spread superior. Para ver a imagem, clique AQUI.
O spread mais baixo foi comprado a 680 em um spread 600-700. A parte superior foi vendida em 720 em um spread 700-800. A única maneira que você faria o máximo lucro é se o mercado expirou diretamente no centro em 700; então você faria 20 de cada lado.
Você deve esperar que uma perna vai perder e uma perna será lucrativa. A perna rentável precisa fazer o suficiente para cobrir a perna perdida. Para um exemplo simples, se você arriscaram US $ 10 em cada perna, a perna rentável precisaria fazer $ 30: $ 10 para cobrir a perna perdedora e US $ 20 para tornar o risco / recompensa 1: 1, o que não inclui as taxas de câmbio.
Tenha em mente que os spreads comerciais são diferentes dos binários de negociação. Os binários são tudo ou nada. Os spreads oferecem um pagamento variável. Em todos os spreads, cada tic é igual a $ 1.
O maior erro que os comerciantes fazem ao colocar um comércio Iron Condor está fazendo isso na direção errada. VENDA a parte superior. COMPRE o mais baixo. Este comércio é o oposto de um estrondo.
Existem algumas outras dicas úteis para lembrar ao usar essa estratégia. Ao contrário de algumas outras estratégias, normalmente essa é realizada até o vencimento. Use uma perda de parada de 1: 1 e espere que o mercado se retire a maior parte do tempo. Não há oferta / pedido no vencimento e não assista P / L! Você vai se assustar até a morte!
Na próxima vez que você ver um artigo do Apex Investing Institute sugerindo que você coloque um Iron Condor para um próximo evento de notícias, você saberá como! Se você quiser obter mais informações sobre como colocar outros negócios, use outras estratégias ou sistemas, vá para apexinvesting. O Instituto Apex Investing oferece educação gratuita e acesso gratuito aos analisadores de scanner e binário Nadex. Os comerciantes membros são convidados a trocar as salas de bate-papo, aproveitar os serviços de sinais comerciais, ter indicadores-chave e acessar o Fórum Apex. O conteúdo do fórum é atualizado diariamente e inclui mais de 9000 membros. Em uma comunidade de aprendizado experiente, bem como os comerciantes que se aproximam, os comerciantes de todos os níveis aprendem a negociar binários Nadex e se espalham em profundidade, bem como futuros, divisas, ações e opções, e ganham uma vantagem para negociação comercial bem sucedida.
O artigo anterior é de um dos nossos contribuidores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.

Coleção Premium Com Nadex Spreads: Iron Condor.
Com o Nadex se espalha, os comerciantes que pensam que o mercado subjacente pode não ir a qualquer lugar e apenas oscilar em torno de onde é pode trocar o que é chamado de condor de ferro como uma estratégia neutra.
Dois artigos anteriores desta série abrangeram como cobrar o prémio (spreads de crédito) em um mercado ascendente ou plano e como cobrar o prêmio em um mercado em baixa ou em baixa usando Nadex Spreads.
Os comerciantes podem fazer isso todos os dias, mesmo várias vezes ao dia. Fazer ambos é chamado de "condor de ferro" e pode ajudar os comerciantes a combinar ambos para um maior potencial de lucro e uma maior distância de break-even. Os comerciantes vendem o spread superior e compram o menor spread.
Uma ferramenta que os comerciantes podem usar para comercializar condores de ferro é o APEX Nadex Spread Scanner. O scanner APEX é de uso gratuito e uma excelente maneira de olhar através de todos os spreads Nadex para um instrumento específico. Os usuários podem ver rapidamente o risco / recompensa, o tempo de vencimento, a largura dos spreads e a proximidade do mercado subjacente para comparação, permitindo que eles escolham os negócios mais vantajosos.
Para começar, os comerciantes devem saber exatamente o que é um spread da Nadex. Tem um nível de piso e teto, e limite de tempo para expiração. Nadex oferece intraday duas horas e 8,25 horas, bem como spreads diários. Eles podem ser negociados a qualquer momento durante o horário de negociação do spread específico até o vencimento.
Sua largura e distância podem ser de 100 carrapatos a 1000 carrapatos, dependendo do mercado e da expiração. Todos os mercados da Nadex se movem em tiques com o menor incremento sendo um, e cada marca vale $ 1.
Quando há muito tempo, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre a entrada e o teto. Quando curto, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre sua entrada e o chão. A perda máxima ao longo da distância é a distância entre sua entrada e o chão. Quando curto, a perda máxima é a distância entre a entrada e o teto.
Se o mercado passar pelo teto ou no chão, os comerciantes não podem perder dinheiro adicional ou ganhar dinheiro adicional.
Normalmente, os condores de ferro são excelentes para quando o mercado é plano ou oscilante em um alcance específico. Portanto, ele é chamado de & ldquo; neutral & rdquo; estratégia.
Por exemplo, considere um condor de ferro de petróleo bruto. Quando comprar e vender spreads de petróleo bruto são montados, é um comércio de colector premium condor de ferro. Para esta configuração, os comerciantes venderiam o spread superior, Crude Oil (Abr) 103.00-108.00 e comprarão o menor spread, Crude Oil (Abr) 98.00-103.00.
Colocando os dois juntos, o topo do condor de ferro é 108,00, o meio do condor de ferro é de 103,00 e o fundo do condor de ferro é de 98,00. Neste exemplo, há um lucro máximo de 54,2 para a compra e 22,2 para a venda.
O que torna esta uma coleção premium Iron Condor é a proximidade invertida ao mercado subjacente. Proximidade significa a distância do preço do spread ao mercado subjacente.
Para o longo prazo, o preço é de 23 carrapatos abaixo do mercado subjacente. Então, há 23 carrapatos de prémio incorporados lá. O mercado poderia cair 23 carrapatos e a opção ainda estaria no intervalo mesmo no comércio porque foi comprada em 23 carrapatos abaixo do mercado.
Agora, olhando para o spread de venda, seu preço de venda é de 56 carrapatos acima do mercado subjacente. O mercado poderia subir tanto quanto 56 carrapatos e o comércio continuaria em equilíbrio mesmo no lado da venda.
Este condor de ferro particular tem uma vantagem em colecionar. No entanto, não é necessário que haja prémio para lucrar com um condor de ferro.
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Quando ambos os spreads são colocados em uma planilha do Excel como mostrado abaixo, torna-se fácil ver quais os lucros e perdas potenciais em ambos os lados e onde os pontos de equilíbrio seriam. Neste caso, o mercado subjacente está negociando em torno de 102,65. Se o mercado subisse 54 carrapatos para 103,19, o comércio beneficiaria US $ 54.
O preço de venda do spread superior foi de 56 carrapatos acima do mercado subjacente; portanto, o subjacente poderia subir tanto antes do comércio começar a perder dinheiro no lado da venda. Na verdade, a compra expande os caps em 103.00. Assim, assim que o mercado atingir 103,00, o comércio atingiu o seu máximo lucro de compra de 54.
Se o mercado continua, porém, poderia subir por 56 carrapatos sem perder no lado da venda. Poderia subir outros 54 carrapatos, que seria o valor máximo do lucro no lado da compra, antes de atingir o ponto de equilíbrio. Poderia subir um total de 110 carrapatos para 103,75 para atingir o ponto de equilíbrio elevado.
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Se o mercado fosse para baixo, poderia baixar 102,43 por 22 carrapatos de lucro máximo no lado da venda. Novamente, o preço de compra do menor spread foi de 23 carrapatos abaixo do mercado subjacente; portanto, o subjacente poderia diminuir tanto antes de começar a perder dinheiro no lado da compra.
Se o mercado continua, porém, pode diminuir 23 carrapatos sem perder no lado da venda. Poderia baixar outros 22 carrapatos, o máximo de lucro no lado da compra, antes de atingir o ponto de equilíbrio. Poderia baixar um total de 45 carrapatos para 102,20 para atingir o baixo ponto de equilíbrio.
Este foi um exemplo de um condor de ferro de coleção premium por causa da proximidade invertida ao subjacente. Normalmente, a proximidade do preço ao subjacente não é negativa para os spreads laterais de compra, ou positiva para spreads laterais de venda. A propagação que vendemos estava no fundo do dinheiro e o spread que compramos foi no dinheiro. A proximidade invertida do subjacente não é necessária para ser lucrativa fazendo um condor de ferro.